Ami me pasaba lo mismo y era que tenia tildada una opcion la que te dice "Eliminar cookies y otros datos de sitio al salir del navegador" que esta en la barra de herramientas del navegador (al lado de favoritos) > Opciones > Avanzadas > Configuracion del contenido > En la parte de abajo te aparecen 2 opciones ,destilda la que dice "Eliminar cookies y otros datos de sitio al salir del navegador"